オブジェクトモジュールではデバッグモードがないのね。

InternetExplorerでイベントを使うために
オブジェクトモジュールで変数を宣言して、
標準モジュールではなく
オブジェクトモジュールでプロシージャを書いて
実行した時にエラーが起こったら
このようなダイアログが表示されました。

標準モジュールでエラーが起きた時はこのダイアログ。

標準モジュールのダイアログはデバッグのボタンがありますが、
オブジェクトモジュールの方のダイアログにはありません。

再現するにはこちらの
存在しないシートを選択するプロシージャを
標準モジュールや
ワークシート、ワークブックのモジュールで実行してください。

Sub macro100614a()
'存在しないシートを選択して
'エラーを起こす

    Sheets("存在しないシート").Select

End Sub

オブジェクトモジュールにデバッグモードがない理由は
わかりません。

また、デバッグモードがないので
どこでエラーが起こったかがわかりにくいです。